In diesem Artikel erklärt der Autor die grundlegenden Prinzipien von neuronalen Netzwerken und betrachtet die Mythen, die sich um dieselben ranken.

Mancher technologische Fortschritt erscheint ohne weitere Aufmerksamkeit oder aber er erscheint mit großem TamTam und scheint alle vorhandenen Probleme zu lösen. Bei dieser Art von Technologie ist es wichtig, so viel wie möglich über dieses Phänomen zu lernen, um zu erfahren, was sie von der gewählten Technologie zu erwarten haben und was sie nicht zu erwarten haben. Für einen Trader sind eine dieser neuen Technologien neuronale Netzwerke.

Was sind also neuronale Netzwerke und was sollte ein Trader von diesen erwarten und was eben nicht, wenn er sich dazu entschließt mit ihnen seine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen.

Entwirren der Mythen

Mythos 1: Übernatürliche Intelligenz

Eine bestimmte allgemeingültige Meinung über neuronale Netzwerke ist, dass sie für eine künstliche Intelligenz gehalten werden. Es wird angenommen, dass mit dieser künstlichen Intelligenz der menschliche Geist komplett ersetzt werden kann. Sie soll außerdem mindestens übernatürliche Energie besitzen, welche das Potenzial und die Funktionen eines Gehirns haben. Beinahe jede Aktivität soll nebulös virtuell, ohne irgendwelche Arbeit des Erfinders vonstatten gehen. Diese allgemeine um sich greifende Ansicht über dieses ohne Zweifel nützliche Investment Instrument ist für einen Trader nicht dienlich. Im folgenden sehen sie warum.

Als erstes sind neuronale Netzwerke nicht für jeden Trader geeignet. Um zu verstehen, was neuronale Netzwerke tun können und was nicht, müssen sie diese näher betrachten. Neuronale Netzwerke sind Algorithmen, die von Menschen entworfen wurden. Neuronal Netzwerke können viele Abhängigkeiten in Daten entdecken, welche vom Menschen wegen der hohen Komplexität und Nichtlinearität nicht entdeckt werden. Diese Ansicht hat sich innerhalb der weitläufigen Industrie, die solche Software anbietet und verwendet, etabliert. Das Traden ist hierbei keine Ausnahme.

Mythos 2: Magische Softwareprogramme

Der 2. Mythos, der noch etwas gefährlicher ist, ist der, dass es dort draußen irgendwo eine Software mit neuronalen Netzwerken gibt, welche nur gefunden werden muss und mit welcher sich alle Probleme beim Traden wie von selbst lösen. Trader, die danach suchen, werden Zeit und Geld für etwas verschwenden, das es einfach nicht gibt. Neuronale Netzwerke können nur tun, wozu sie gemacht sind und wenn sie richtig verwendet werden können sie großartige Arbeit leisten.

Mythos 3: Neuronale Netzwerke können präzise Muster vorhersagen

Viele Trader glauben, ihre Software mit neuronale Netzwerken kann ihnen die genauen Zeitpunkte für Kauf und Verkauf sagen. Kein neuronales Netzwerk, egal wie innovativ oder gut entwickelt es auch sein mag, kann ihnen die langen Trends vorhersagen und somit präzise Kauf- und Verkaufentscheidungen liefern. Neuronale Netzwerke können Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten von bestimmtem Kursverhalten liefern, was ohne Zweifel sehr viel wert ist. Somit bleiben neuronale Netzwerke hoch effiziente Instrumente um stark verrauschte und nicht lineare Märkte zu beurteilen.

Mythos 4: Einige neuronalen Netzwerke sind essentiell besser als andere

Viele Trader, welche künstliche Intelligenz für ihre Kauf- und Verkaufentscheidungen verwenden, glauben dass es irgendwo ein Netzwerk gibt, das noch besser ist. In der Tat variieren die verschiedenen Netze in ihrer Qualität aber nur um 10 Prozent. Das Jagen nach dem wirklich guten neuronalen Netzwerk ist wie die Suche nach dem besten Indikator.

Mythos 5: Die hohe Qualität der Voraussagen hängt nur von der Qualität des neuronalen Netzwerkes ab

Die gute Qualität der Voraussagen hängt nur 10 bis 15 Prozent von der Qualität des Netzwerkes ab. Der Rest hängt davon ab, welche Daten ein Trader in ein neuronales Netzwerk füttert. Die Datenmenge sollte entsprechend repräsentativ sein. Trotz allem sollten neuronale Netzwerke mit klassischen Filtern gemischt werden.

Was neuronale Netzwerke in ihrme Fall tun können und wie sie diese anwenden können

Neuronale Netzwerke liefern sicherlich nicht eine Antwort auf jedes Problem und deshalb sollten sie auch nicht als solches betrachtet werden. Neuronale Netzwerke sind eine sehr effektive technologie basierende Methode der technischen Analyse, welche in das Arsenal eines jeden professionellen Trader gehören. Ähnlich wie andere Technologien haben auch neuronale Netzwerke ihre Vor- und Nachteile. Aber keine andere Technologie kann Abhängigkeiten in den vorhandenen Daten mit einer solchen Präzision detektieren.

Sie können neuronale Netzwerke effizient für folgendes verwenden:

- für eine Abschätzung, ob sich ein Trend fortsetzt- für die Klassifizierung von Marktphasen- um Abhängigkeiten zwischen Märkten vorherzusagen

Einfach gesagt:

Sie erhalten ein Tool für die technische Analyse, welches effektiver als klassische technische Analyse Tools sind. Dieses Tool kann sehr gut für verrauschte und nicht lineare Daten verwendet werden und es kann sehr gut Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Daten aufdecken. Wenn sie zum Beispiel Abhängigkeiten zwischen S&P, Zinsen, EURUSD und Öl-Kosten finden wollen, werden sie mit den klassischen Tools nicht das entscheidende herausfinden. Denn diese Abhängigkeiten oszillieren, fließen zwischen den Zeiten und sind vom Rauschen der Märkte beeinflusst. In diesem Fall können neuronale Netzwerke die Aufgabe besser lösen als klassische Statistik.